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日期:2024-07-12
2007年4月19日 - 何謂共整合? 由於Granger and Newbold(1974)提出非定態時間序列間可能會出現假性迴歸(spurious regression)問題。 Engle and Granger(1987) ......
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日期:2024-07-15
2013年2月21日 - 16, 9.1 整合變數 9.2 什麼是共整合? 9.3 誤差修正模型. 17, 9.4 Engle-Granger 共 整合檢定與估計 9.5 Johansen 共整合檢定與估計 9.6 Johansen ......
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日期:2024-07-15
型,共整合、修正誤差模型,預測等工作. •常見的單根檢定有Dickey-Fuller 檢定、. Augmented Dickey-Fuller 檢定、 Phillips-. Perron檢定與Kwiatskowski, Phillips, ......
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日期:2024-07-17
9.1 整合變數 9.2 什麼是共整合? 9.3 誤差修正模型 9.4 Engle-Granger 共整合檢定與估計 9.5 Johansen 共整合檢定與估計 9.6 Johansen 共整合加入限制式之檢定....
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日期:2024-07-18
大部分的人都知道,變數間具有長期關係,他們是可以被共整合,所謂長期關係,就是長期均衡關係。這個概念我記得是英國經濟學家提出來。事實上說明這種長期 ......
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日期:2024-07-17
目录. 1 内涵; 2 时间序列变量的特征; 3 传统的计量经济学的假设; 4 非稳定性的解决. 4.1 共整合性. 5 波动幅度问题的解决. 5.1 ARCH模型. 6 时间序列分析方法的优点 ......
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日期:2024-07-13
2011年9月22日 - 質變異(ARCH/GARCH)、向量自我迴歸(Vector. Autoregression)、向量誤差修正模型(VECM)、. Engle-Granger 共整合檢定、Johansen 共整合檢定....
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日期:2024-07-14
β′ yt ∼ I(). 則我們稱yt 中的k 個序列具共整合關係, 而矩陣β 中的γ 個向量就稱做共 整合向量 ... 簡單地說, 共整合關係的意義就是, 將一群I( ) 序列做某一線性組合後變....