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  如何選基金? 年化標準差,貝他值,夏普值
  
  如何選基金? 年化標準差,貝他值, 夏普值年化標準差Annualized Standard Deviation、貝他值Beta Coefficient、夏普值Sharp ratio 年化標準差（Annualized Standard Deviation，σ）：根據基金淨值於一段時間內波動的情況計算出來的 ...
  
  2024-06-30
  
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  債券基金怎麼挑？「夏普值」是 ...- MoneyDJ理財網
  
  債券基金怎麼挑？「夏普值」是關鍵！。受到愛爾蘭和希臘等主權債務疑慮再起、中國升息腳步可能提前，以及市場質疑QE2政策將使全球通膨增溫聲浪湧出 ...
  
  2024-06-29
  
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請問能告訴我Sharpe(夏普指數)的正確計算公式嗎?? - Yahoo!奇摩知識+

日期：2024-06-28

請問能告訴我Sharpe(夏普指數)的正確計算公式嗎??是一種衡量基金績效的指標謝謝喲!! ... 夏普指數最常見的計算方式如下：夏普指數＝ (報酬率－無風險報酬率)／標準差 Sharpe Ratio = ( x - Rf ) / e...

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夏普比率 - MBA智库百科

日期：2024-07-01

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夏普值公式 ,股票的Beta值 ,圓周率的值究竟是什麼-依據網友的人工智慧,資訊匯整,消費比價,推薦百科,新聞報導 ...

日期：2024-07-01

1 Hots 夏普值用excel算出?? - 期貨討論區 - COCO研究院 -期貨,股票,程式交易,房地產,創業 - Powered by Discuz! http://coco-in.net/viewthread.php?tid=4307 Content abstract：基金標準差公式台期指夏普值夏普公式夏普指數 excel 基金計回報率程式夏普值夏普值 ......

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元大風險管理e學苑| Sharpe Ratio

日期：2024-06-29

衡量公式夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp 其中，E(Rp)：投資組合預期報酬率 ... 因此，夏普指數在對標準差較大的投資組合(如基金)作績效衡量上存在偏誤。夏普比率未考慮投資組合之間的 ......

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夏普比率- MBA智库百科

日期：2024-07-01

夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數--- 基金績效評價標準化指標現代投資理論的研究表明,風險的大小在決定組合 ......

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如何自行計算基金的夏普值 - Yahoo!奇摩知識+

日期：2024-07-02

請問一下各位大大基金的夏普值有人會嗎是否可提供公式或是有網站可以查詢 ... 夏普值 SHARP= ( 平均報酬率-無風險利率）/ 風險變動統計意義：夏普指標為統計上標準化Z值之運用，亦即單位報酬標準差下，基金的超額報酬率。......

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夏普值用excel算出?? - 程式交易討論區 - COCO研究院 - Powered by Discuz!

日期：2024-07-02

本帖最後由 hkcarnby 於 10-6-1 09:57 PM 編輯夏普公式(Sharpe Ratio): (Portfolio Mean-Risk free rate)/Portfolio Standard Deviation 之前我為不同的個股比重做了一次夏普值計算,你可以參考一下......

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