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日期:2024-07-19
... [基金] Sharpe , Beta 各是什麼? 夏普指數 Sharpe Ratio 夏普指數是衡量投資風險後的投資回報 其計算方法是= (標地物的Return% - 無風險的Return%) sushisu.pixnet.net/blog/post/1960070-% 5b基金%5d-sharpe-% 2c-beta... · ......
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日期:2024-07-16
夏普指數及貝它係數是什麼? 夏普指數及貝它係數夏普指數是指每單位風險所能獲得的超額報酬,而基金過去一年平均月報酬率扣除平均一個月定存年息的部分,就是超額報酬。通常夏普指數為零,代表報酬率和銀行定存利率相同;若指數為負數,則 ......
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日期:2024-07-15
夏普比率(Sharpe Ratio),又被稱為夏普指數--- 基金績效評價標準化指標現代投資 理論的研究表明,風險的大小在決定組合 ......
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日期:2024-07-15
夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数--- 基金绩效评价标准化指标现代投资 理论的研究表明,风险的大小在决定组合 ......
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日期:2024-07-19
夏普指數乃由諾貝爾獎得主夏普博士於1960年代所研究出的,其算法是將股票或 基金在某一期間的報酬率減去在此期間的無 ......
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日期:2024-07-15
舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是 0.0812(2)另一檔基金它 ......
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日期:2024-07-21
基金標準差,貝塔(Beta)指數及夏普指數三種數字。標準差和貝塔值越小,夏普指數 越高均表示該基金風險 ......
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日期:2024-07-20
麻煩分析夏普指數和Treynor指數的異同點,越詳細越好....