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日期:2024-10-06
資本資產定價模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)== CAPM模型的提出吳曉求著.證券投資學.中國人民大學出版社,2009.02. == 馬科維茨(Markowitz,1952)的分散投資與效率組合投資理論第一次以嚴謹的數理工具為手段向人們展示了一個風險厭惡的投資者在 ......
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日期:2024-10-07
假設目前政府10 年期公債殖利率為3.5%,至於10年TIPS 殖利率,未經通膨調整前約在1.6%。兩者 殖利率 ......
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日期:2024-10-09
檢視資本市場中重要資產報酬率時間序列所呈現的兩個典型現象. (stylized facts): 資產風險愈 ..... 依相關係數公式,A 公司與B 公司股票報酬率相關係數為ρ=-0.65/( 2.99. 1.33)=-0.163。...
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日期:2024-10-06
(1) 風險性資產的預期報酬率 = 無風險利率 + 市場風險溢酬 .... 某分析師以證券市場
線 (SML) 的方式估計真真公司之必要報酬率 (required return) 為11.3%,該分析師 ......
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日期:2024-10-06
2015/01/21 高收益債更具吸引力 受惠於美國景氣持續復甦與企業獲利表現強勁,目前美國高收益債券基本面仍相對穩健,預期未來違約率仍將維持在2%左右之低水位。...
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日期:2024-10-11
第六章資本資產定價模型:預期報酬率與風險. 若市場投資者可就眾多資產(金融資產
或實質資產)所形成的投資組合做選擇,由第五章的討論可知效率前緣上的投資 ......
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日期:2024-10-04
或者說,在市場均衡狀態下,資產的價格如何依風險而確定? 這些學者的研究直接
導致了資本資產定價 .... 在市場均衡時,預期均衡報酬率應等於持有股票的預期報酬
率....