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日期:2024-07-14
標準差設停利點,7年不敗 撰文者:林正文 謝季美(攝影者.高國展) 小檔案_謝季美 [ 隱藏 ] 出生:1969年 學歷:醒吾商專會計科 經歷:台北國際商業銀行、永豐銀行 現職:永豐 ......
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日期:2024-07-11
2007年10月11日 - Dear~ 您好,我是中國人壽服務人員--家珍, beta值--貝他係數是一種風險指數,用來衡量單一 ......
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日期:2024-07-12
夏普值用來衡量每單位總風險所得的超額報酬,因此愈高愈佳。 ... β值大於1表示此基金波動度較市場為大,市況好時,大於1的高「貝他值」帶來高報酬,反之則帶來高虧損例:β值 ......
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日期:2024-07-12
與以往慣用公式比較: ... 證管會之公式,考慮了手續費的支出,較能反應投資人的
真實報酬率。 ... u 夏普指標 ( Sharpe )....
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日期:2024-07-14
2011年3月16日 - 其所代表的意義是,該數字越高,表示該基金之報酬率相對於其風險的表現越好。 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾 ......
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日期:2024-07-11
這三者的意思 及用法如何用這三組值來準確判斷優良基金 樂多日誌 | 翻專輯 建立Blog ... 夏普值 : 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾獎得主夏普博士於1960年代所研究出的 ......
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日期:2024-07-16
9. 標準差計算公式:用以衡量報酬率之波動程度,以公式表示如下: 計算一年度標準差時, n 以12代入 ( 亦即以過去12個月報酬率計算標準差 ),計算兩年度標準差,則n以24代入:月標準差: 季化標準差: 年化標準差...
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日期:2024-07-11
2008年3月26日 - 舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812(2)另一檔基金它的Beta指數是1.0929、年化標準差 ......