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日期:2024-07-30
14 位。 有些選擇權組合部位具有保險的概念,例如保護性賣權(Protective Put),投資人可持有一個價平賣權以保護已持有的股票部位,在股價下跌 時能限制損失,而保護性賣權可藉由買進股票及貸出現金來複製。...
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日期:2024-08-04
固定比例投資組合保險策略(constant proportion portfolio insurance,CPPI)或稱常數比例投資組合保險策略、CPPI策略Black and Jones (1987)提出了固定比例投資組合保險策略,讓投資者根據個人對資產報酬的要求和對風險的承受能力設定適合於自己的投資組合 ......
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日期:2024-08-03
第三章 投資組合保險 文獻探討 第一節 投資組合保險相關文獻 一、 投資組合保險績效之衡量方法 投資組合保險為控制資產在下跌的損失,因此,必須犠牲部份在上漲 ......
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日期:2024-07-29
隨著選擇權理論應用的發展,投資組合保險(Portfolio insurance) 在國內外已逐漸成為一種盛行的資產分配策略,此概念是將投資組合所面臨的風險控制於一定的程度內,以鎖定整個投資組合的價格下跌的風險,而另一方面又不致損失價格上漲的利益。此一 ......
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日期:2024-07-30
隨著選擇權理論應用的發展,投資組合保險(Portfolio insurance) 在國內外已逐漸成為一種盛行的資產分配策略,此概念是將投資組合所面臨的風險控制於一定的程度內,以鎖定整個投資組合的價格下跌的風險,而另一方面又不致損失價格上漲的利益。此一 ......
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日期:2024-08-02
投資組合保險 策略研究-以 臺灣三大類股指數期貨調整為例 研究生: 黃冠霖 撰 中 華 民 國 一 百 年 六 月 誌 謝 想想當年剛從大學生轉換為研究生時的緊張,對研究生的生活是充滿著期待 ......
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日期:2024-07-28
投資組合保險績效與成本 以台灣股市為例 The Performance and The Cost of Implementing Portfolio Insurance In Taiwan Stock Market 指導教授:葉 仕 國 教授 研 究 生:朱 新 炎 中華民國九十七年六月 II III IV 摘 要...
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日期:2024-07-28
資產配置策:投資組合保險 投資組合保險的概最初自股票和賣權的組合。 如果一個投資人持有一單位的股票,而他希望在某一段期間後,他持有的資產至少價值 k 元,則他可以購入一個以該一單位股票為標的物的賣權,賣權的權期間相當於保險期間 ......