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![歷史波動率 | FuturesNote]()
futuresnote.com接續前篇 選擇權評價-BS MODEL (with Excel) ，波動率主要有歷史波動率和隱含波動率兩種，此篇要先要紀錄的是歷史波動率。以 L 自己的交易心得來比喻波動率的話，瞭解波動率之前，看期權交易是方向和時間這二維的平面，瞭解波動率之後，看市場和策略 ...瀏覽：1444 -
![歷史波動率- MBA智库百科]()
www.google.com.tw然而，由於股價波動難以預測，利用歷史波動率對權證價格進行預測一般都不能保證 準確，但是由於目前我國內地沒有權證市場，因而無法獲得權證價格，也就無法計算 隱含波動率。 ... 所以，對於這個模型，對數收益公式是確定波動率的合適公式。瀏覽：1250
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日期：2024-10-05
如何計算波動率雖然它有公式，但一般不會讓投資人自己動手算(因為很複雜)，投資
人 ... 首先請看下表，波動率從時間軸來區分，可大分為歷史波動率和隱含波動率。...
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日期：2024-10-05
所以，對於這個模型，對數收益 公式是確定 波動率的合適 公式 。針對資產的對數收益求其平均數，然後根據下麵 公 ......
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日期：2024-10-05
波動率由的 公式如下: 波動率是使用於圖表以下的輔助指標。乾坤燭將10 天設定為標準參數。投資者傾向相信 波動 ......
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日期：2024-10-12
所以，对于这个模型，对数收益公式是确定波动率的合适公式。针对资产的对数收益
求其平均数 \bar{x} ，然后根据下面公式得到历史波动率的估计值。...
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前言: 在金融中波動率(volatility) 常被用來量化資產的風險程度。 歷史波動率 .....
價格, 利用Black-Scholes 的評價公式反推出σ, 稱作“隱含波動率” (implied volatility),....
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2013年10月22日 ... 歷史波動率| 期貨交易筆記. ... 列出日期和收盤價; 把收盤價取Log，紀錄在C欄，例如
C7的公式是=LN(B7); 計算報酬率，就是Log相減，例如D7的公式 ......
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在務實與研究上，資產的報酬(return)，波動率(volatility)與共變性(covariation)都是 ...
波動率可以說是財務領域的焦點與核心，它是金融商品風險的測度 .... EWMA公式....
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