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日期:2024-09-08
市場效率性為主,分析期貨與選擇權之套利機會,如蔡佩珊(2003)藉由賣權. 買權
期貨平價模式檢測台股指數期貨與台指選擇權兩市場是否具有套利機. 會與效率性,
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日期:2024-09-13
1/1. 顧問事業部鄭景文2005/02/15. 選擇權的套利機會. 由成交口數的面向來看,
選擇權市場的發展的確是日益蓬勃,相信交易人對於基本的操作策略肯. 定也有逐漸
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日期:2024-09-13
價理論,對台股指數期貨與指數選擇權進行套利,在事前檢定或事後檢定上,. 都可以
賺 ... 間落後、波動性和選擇權流動性愈低、及買進套利策略,事後套利利潤愈大。...
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日期:2024-09-13
由於選擇權的合理價格必須建置於市場無套利的架構之上,因此如何檢測一. 組選擇
權市場價格不具套利機會乃還原風險中立機率測度所必要之工作。本章首....
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日期:2024-09-14
就發生的頻率來說,以期貨與選擇權的開、收盤時區出出現套利機會比例略. 高於
其他時區, ... 場上仍有顯著套利利潤,代表台指選擇權尚不是效率市場。 關鍵詞:台
指 ......
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日期:2024-09-13
當選擇權履約價格離價平程度愈遠,平均套利利潤愈大,而套利機會愈少。選擇權的
... 而探討台灣加權股價指數選擇權之套利利潤,許多研究說明了新興的衍生性金....
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日期:2024-09-13
眾人引頸期盼的HTS 選擇權策略平台終於即將與國人見面,強大的策略分析與下 ...
略,讓您無論多空、盤整都有策略,除此之外,若需以合成部位來掌握無風險套利的 ......
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日期:2024-09-10
關鍵字:箱型價差、買賣權評價公式、蝶狀價差、買賣價差、臺指選擇權、套利 ...
markert). 如前所述,本研究希望透過不同的套利策略,在台指選擇權進行回溯測試,
以了....