search:選擇權套利pdf相關網頁資料

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日期:2024-07-11
1 行為財務學: 文獻回顧與展望* ꅝ쏒 돵땯깩14:2, 1-48, 2002 ꅞ 뮫냄 늻뢩 엇 쁍 압 결끝냈뻇 쑭ꅁ 걁깩뇦뉺뷗뭐 곛쏶뉺뷗 땯깩 ......
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日期:2024-07-14
作策略下,台指選擇權是否存在套利機會,以了解台指選擇權市場的效率性。實 ... 本 研究共分五節:第二節回顧過去國內外選擇權套利之相關研究。第三節整. 理「買(賣) ......
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日期:2024-07-18
價理論,對台股指數期貨與指數選擇權進行套利,在事前檢定或事後檢定上,. 都可以 賺 ... 間落後、波動性和選擇權流動性愈低、及買進套利策略,事後套利利潤愈大。...
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日期:2024-07-12
由於選擇權的合理價格必須建置於市場無套利的架構之上,因此如何檢測一. 組選擇 權市場價格不具套利機會乃還原風險中立機率測度所必要之工作。本章首....
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日期:2024-07-13
2 何謂衍生性金融商品 所謂「衍生性金融商品」是指依附於其他資產標的物上 的金融商品,其價值高低取決於其所依附的資產標的物之價 值;意指依附在金融商品上所衍生出另一種型態之商品。換 言之,係由傳統或基礎金融市場 (包括貨幣市場、債券和股...
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日期:2024-07-16
貳、波動微笑曲線現象 波動偏態(volatility skew): 美國的實證研究卻發現,以Black-Scholes公式 所推算出來的股票或者是股價指數這些權益 (equity)性質標的物的選擇權,其隱含波動率 曲線隨著執行價格越高,隱含波動率就會越...
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日期:2024-07-11
財務新知介紹 股權衍生性商品實務 2011 NTU 經濟金融會計國際研討會 中國信託商業銀行 全球資本市場事業總處 ... 中 國 信 託 © Chinatrust 2 國內股權衍生性商品發展進程 議約型權證 股權選擇權/投 資型商品(銀行) 1989 1998...
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日期:2024-07-14
例如本書第1章所提到的小丁(黃豆種植者),在8月可收割一 批5 萬英斗的黃豆,但擔心從目前(6月)到8 月這段期間,黃 豆現貨價格下跌會造成收入的減少。此時,小丁可在期貨市場 建立黃豆期貨的空頭部位(即賣出黃豆期貨),以規避黃豆現...