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日期:2024-07-22
是 計算指數現貨在過去一段時間(通常為一個月)內的歷史 波動率,依這個歷史 波動率,計算出 選擇權 ......
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日期:2024-07-22
隱含波動率(Implied volatility),也稱隱含波動性、隱含波動價值隱含波動率是將市場上的權證交易價格代入權證理論價格模型,反推出來的波動率數值。香港市場稱為“引伸波幅”。從理論上講,要獲得隱含波動率的大小並不困難。由於期權定價模型(如BS ......
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日期:2024-07-28
波動率. 這個公式就可以算出來,選擇權的合理價格是多少. 我們可以換一個角度來想這件事情 ... 台指選擇權,「今日」9500 Call 與9500 Put 隱含波動率計算結果 ......
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日期:2024-07-23
淺談選擇權波動率. 研究員劉信良. 前言. 「指數週五帶量收黑,連帶牽動各序列買權之
隱含波動率出現本波以來最大. 幅度的下跌,而賣權部分則持續走高。就技術面而 ......
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日期:2024-07-27
歷史波動率是以根本契約的收盤價計算在過去某一段期間的年度化報酬的標準差。以長期的角度而言,隱含波動率會受到歷史波動率的影響,但是由於隱含波動率直接反應了選擇權權...
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日期:2024-07-22
6 什麼是台指選擇權? 7 怎麼開始 ... 隱含波動率越大,權利金越貴;隱含波動率越小
,權利金越便宜. 當隱含波動率走高,代表投資人預期標的波動幅度越大,. 若選擇權
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日期:2024-07-29
相反地,如果盤勢持續上漲,而波動率卻出現異常低時,此時可能表示市場已經過度樂觀而失去戒心,通常頭部也可能正在形成當中。因此了解波動率與指數的關係及當其出現異常狀況時,其背後所代表的意義,將對各項選擇權策略的操作提供很大的助益。...