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日期:2024-09-04
2012年10月13日 ... 所以,根本契約上漲的時候,買權的隱含波動率會大於賣權的隱含波動率,買權的
權利金容易被高估 ... 買進價格被低估的選擇權同時賣出價格被高估的同履約價選擇
權,直到相同履約價格隱含 ......
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日期:2024-09-03
一般來說,put/call 波動率應該一樣,否則就有套利機會。我的認知(請看前一篇問題)
台指選擇權市場不算 ......
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日期:2024-09-01
2013年4月19日 ... 元富期貨分析師林秉瑋表示,由於選擇權近期波動率來到近年的相對低點,建議投資
人選擇權的操作以 ......
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日期:2024-08-28
第一節隱含波動率. 在選擇權的文獻探討上,一個最吸引人的議題就是,選擇權的隱
含波動率函 .... 假說能夠解釋淨買壓和選擇權隱含波動率呈現正相關的關係,一個是
套利限制假. 說(Limits to Arbitrage ......
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日期:2024-09-04
在台灣的指數選擇權市場賣權隱含波動率大都. 高於買權隱含波動 ... 存在套利機會,
容易進行套利。 3. 買權賣權平價理論 ......
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日期:2024-09-02
市場以外的另一個避險和套利的管道。未來期交所還 ... 波動率的敏感性相當的大,
以致於後來選擇權的相關理論或實證研....
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日期:2024-09-02
選擇權市場是個很吸引人的地方,每個人多少都會聽過一些大賺的故事,也相信著獲
... 價格波動率,(歷史波動率、隱含波動率) ... 我們知道現在選擇權市場價格是非常有
效率的,若有一丁點的套利機會是馬上被 ......
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日期:2024-09-02
2011年11月20日 ... 以履約價4500選擇權為例昨call收252點,put218點,tx昨4557點履約價+call點數-put
點 ......