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![臺指選擇權波動率指數之問題與解答]()
www.taifex.com.tw問題一：何謂臺指選擇權波動率指數? 問題二：何謂CBOE 新VIX指數編製公式? 問題三：何謂CBOE 舊VIX指數編製公式? 問題四：何謂換月?瀏覽：1025 -
![利用買權／賣權平價理論進行套利交易_James ... - WantGoo 玩股網]()
www.wantgoo.com2012年10月13日 ... 所以，根本契約上漲的時候，買權的隱含波動率會大於賣權的隱含波動率，買權的 權利金容易被高估 ... 買進價格被低估的選擇權同時賣出價格被高估的同履約價選擇 權，直到相同履約價格隱含 ...瀏覽：684
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一般來說，put/call 波動率應該一樣，否則就有套利機會。我的認知（請看前一篇問題）
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