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![東勢 ~ 土豆仁:基金中的Beta值、Sharp值和年化標準差 - 樂多日誌]()
blog.roodo.com這三者的意思 及用法如何用這三組值來準確判斷優良基金 樂多日誌 | 翻專輯 建立Blog ... 夏普值 ： 用以衡量每單位風險所能換得的平均報酬率。夏普指數乃由諾貝爾獎得主夏普博士於1960年代所研究出的 ...瀏覽：546 -
![綠角財經筆記: 什麼是風險?談Risk Metrics(Beta、Treynor ratio)]()
greenhornfinancefootnote.blogs2007年11月30日 - 還有一個Risk-adjusted return的表現方式，就是Treynor ratio。和Sharpe ratio一樣，Treynor ratio也是以一個無風險資產為比較基準，通常是用美國 ...瀏覽：538
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日期：2024-07-16
2008年3月26日 - 舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812(2)另一檔基金它的Beta指數是1.0929、年化標準差 ......
瀏覽：863
日期：2024-07-16
資源豐富的 PHP 論壇 ... Beta用來評估風險,應該要越小越好;Sharp用來衡量超額報酬率,應該要越大越好.舉個例子簡單說明: (1)Beta比較簡單易懂:若Beta=0.2,代表當整體市場(or大盤)波動的幅度是100的話,則這支基金的波動程度只有20-- 包含漲與跌,所以Beta越小代表 ......
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日期：2024-07-22
請問基金的Beta指數、年化標準差、與 Sharpe指數? 舉例如(1)一檔基金它的Beta指數是0.4809、年化標準差是30.469 Sharpe指數是0.0812(2)另一檔基金它的Beta指數是1.0929、年化標準差是43.0669 Sharpe指數是0.1063這樣請問是那一檔基金比較好??? 這2檔基金它 ......
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日期：2024-07-17
請問 Beta係數 每個人算的都不一樣嗎 我在台新銀行所看的 鋒裕基金-策略收益 A2 這支基金 他在 基智網 的 Beta係數 是0.12 sharpe 高達0.78但在 台新銀行的網站上 Beta係數 卻是1.12多了恐怖的1出來 請問這 ......
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日期：2024-07-20
基金beta,beta,beta值,股票beta值,華夏基金,天天基金網,cnbeta,天天基金,基金beta值1 關于基金方面的術語2 現在什麽基金比較好3 如何計算無杠桿beta4 現在哪個基金比較好5 BETA指標怎麽用6 基金的凈值是什麽意思？7 基金凈值及時估算值是什麽......
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日期：2024-07-16
全球公債殖利率創新低水平，美國知名基金公司PIMCO計畫棄債從股，增加佈局「智慧型投資策略(Smart Beta)」型基金。 所謂智慧型投資策略是指，透過追蹤改良過的加權指數，以得到比傳統市值加權指數更多的投資報酬，並同時...
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日期：2024-07-17
用以衡量基金之市場風險，或稱系統性風險。其計算的方式為以過去12個月或24個月之基金月報酬率對同期市場月報酬率做迴歸，估計斜率係數而得，當 \beta>1 ......
![[投資理財]財經新聞有看沒懂？「Beta係數」快易通| Waknow我懂](https://www.iarticlesnet.com/pub/img/site/s_15.jpeg)
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日期：2024-07-23
2013年3月29日 - 舉例來說，有一檔基金的Beta係數為1.5，就是指這檔基金淨值變動的比例， ... 換句話說，Alpha係數在告訴你一個有著高風險（Beta)的基金，其報酬 ......
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