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  Sharpe-Ratio – Wikipedia
  
  Die Sharpe-Ratio, auch Reward-to-Variability-Ratio genannt, ist eine Kennzahl und betrachtet die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, in Abhängigkeit vom Risiko. Namensgeber ist William F. Sharpe
  
  2024-07-25
  
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  Sharpe-ratio - Wikipedia
  
  waar: R het rendement is (als stochastische variabele), Rf het rendement van een benchmark voor een risicoloze belegging (idem) is, E[R-Rf] het verwachte overschot van het rendement over de benchmark is, de standaarddeviatie van het overschot is. Voor de
  
  2024-07-24
  
  瀏覽：688

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Ratio de Sharpe — Wikipédia

日期：2024-07-24

Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rentabilité d'un portefeuille d'actifs financiers (actions par exemple) par rapport au taux de rendement d'un placement sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négative), divisé par un indicateur de ...

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William Sharpe - Wikipedia, la enciclopedia libre

日期：2024-07-27

William Forsyth Sharpe (16 de junio de 1934, Cambridge (Massachusetts), EE. UU.) es un economista estadounidense, Premio Nobel de Economía en 1990 junto a Merton Miller y Harry Markowitz por sus aportaciones a la teoría de la economía financiera. Sharpe e...

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Treynor-Ratio – Wikipedia

日期：2024-07-23

Die von Jack Treynor 1965 erstmals aufgestellte Treynor-Ratio (auch Treynor-Maß oder Reward to Volatility Ratio) ist eine auf dem Capital Asset Pricing Model (CAPM) aufbauende finanzwirtschaftliche Kennzahl. Sie bezeichnet das Verhältnis der Überschussren...

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Sortino ratio - Wikipedia, the free encyclopedia

日期：2024-07-22

The ratio is named for Dr. Frank A. Sortino, an early popularizer of downside risk ... It is a modification of the Sharpe ratio but penalizes only those returns falling ......

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Information ratio - Wikipedia, the free encyclopedia

日期：2024-07-20

The Information ratio is a measure of the risk-adjusted return of a financial security ... The information ratio is similar to the Sharpe ratio but, whereas the Sharpe ......

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Calmar ratio - Wikipedia, the free encyclopedia

日期：2024-07-24

The Calmar ratio uses a slightly modified Sterling ratio - average annual rate of ... of a CTA's performance more readily than either the Sterling or Sharpe ratios. ” ......

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Sharpe-Ratio – Wikipedia

日期：2024-07-25

Die Sharpe-Ratio, auch Reward-to-Variability-Ratio genannt, ist eine Kennzahl und betrachtet die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie ......

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