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波動率和相關性估計:指數加權移動平均和GARCH模型_VaR和銀行 ...
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日期:2024-07-23
要避免由於簡單移動平均導致的缺陷,最簡單的方法是對近期的數據賦予更高的權重
。這是指數加權移動平均法(EWMA)背後的基本思想。根據n個收益率的樣本數據 ......看更多